Web reg Hodrick Prescott Excel add-in

Web reg Hodrick Prescott Excel add-in In de literatuur wordt de

De Hodrick Prescott filter (HP filter), geïntroduceerd door Hodrick en Prescott (1980), is een flexibele detrending methode dat

wordt veel gebruikt in de empirische macro onderzoek. Laten we veronderstellen dat de originele serie bestaat uit een trend component en een cyclische component

De HP-filter isoleert de cyclus component door het volgen van minimalisatie probleem.

De eerste term is een maat voor de geschiktheid van de tijdreeks terwijl de tweede term is een maat voor de gladheid. Er is een conflict tussen "goedheid van fit" en "gladheid". Om bij te houden van dit probleem te houden is er een "trade-off"-parameter .Opmerking dat is 0, de trend component wordt gelijk aan de originele serie, terwijl afwijkt tot in het oneindige, de trend component benadert een lineaire trend.


Zoals je kunt zien dat de HP-filter werkt om een ​​trend uit de gegevens te verwijderen door het oplossen van een kleinste kwadraten probleem. In matrix notatie krijgen we

Aangetoond kan worden dat de oplossing van de minimalisatie probleem wordt gegeven door waar de eenheidsmatrix met dimensie T.

De hoogte van de waarde hangt af van de frequentie van de gegevens. In de literatuur worden de volgende waarden voorgesteld.

De oplossing van het HP-filter moet voldoet

De berekening kan worden gedaan door een native Gauss algoritme. Helaas is deze methode is niet erg efficiënt, vooral als je wilt Detrend veel gegevens punten. Merk op, dat de rekenkundige complexiteit van Gaussische eliminatie. Een nauwkeurige blik op de matrix blijkt dat deze matrix een pentadiagonal structuur heeft gekregen. Als we deze eigenschap te gebruiken, kunnen we de berekeningen sterk versnellen.

In de HP-filter Add-In ik een algoritme dat wordt beschreven in Spth, Helmuth gebruikt "Numerik: Eine Einfhrung fr Mathematiker und Informatiker ". Vieweg-Verlag Braunschweig / Wiesbaden (1994)

Alle links openen in een nieuw venster te zijn

wikipedia Een beschrijving van de Hodrick Prescott filter op wikipedia. (HTML)

Hodrick Prescott referentie. door Hyeongwoo Kim. Een korte introductie. (PDF)

Hodrick Prescott Filter. door Yossi Yakhin. Een korte introductie. (PDF)

Links naar andere sites van deze pagina’s zijn alleen ter informatie en Kurt Annen aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de toegang tot, of het materiaal op elke site die is gelinkt van of naar deze plaats.

Bron: www.web-reg.de

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


2 × twee =